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Bestimmtheitsmass

Das Bestimmtheitsmass (zumeist ) widerspiegelt in der Vermögensanlage den Risikoanteil des Portfolios, der durch das Risiko des entsprechenden Anlagemarkts resp. der entsprechenden Benchmark erklärt wird.

In der Statistik zeigt das Bestimmtheitsmass (zumeist ) den Anteil der Variation der abhängigen Variablen, welcher in einem linearen Modell durch die unabhängigen Variablen erklärt werden kann. Das liegt per Definition zwischen Null (0%) und Eins (100%). Ein von Null impliziert, dass das lineare Modell die abhängige Variable nicht erklären kann. Ein von Eins sagt aus, dass sich die abhängige Variable vollständig durch das Modell erklären lässt.