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Bestimmtheitsmass

Das Bestimmtheitsmass (zumeist R²) widerspiegelt in der Vermögensanlage den Risikoanteil des Portfolios, der durch das Risiko des entsprechenden Anlagemarkts resp. der entsprechenden Benchmark erklärt wird.
In der Statistik zeigt das Bestimmtheitsmass den Anteil der Variation der abhängigen Variablen, welcher in einem linearen Modell durch die unabhängigen Variablen erklärt werden kann. Das R² liegt per Definition zwischen Null (0%) und Eins (100%). Ein R² von Null impliziert, dass das lineare Modell die abhängige Variable nicht erklären kann. Ein R² von Eins sagt aus, dass sich die abhängige Variable vollständig durch das Modell erklären lässt.