Auf einen Blick
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Duration-Matching
Unter Duration-Matching bezeichnet man eine Immunisierungsstrategie, in welcher der Investor die Duration der Vermögenswerte der Duration der Verpflichtungen angleicht. Duration-Matching hat den Zweck, die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsänderungen zu reduzieren und so den Investor vor einem Verlust zu bewahren.