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Delta

Drückt die mathematische Sensitivität des Optionswertes im Verhältnis zur Wertänderung des zugrundeliegenden Aktienkurses aus. Das Delta variiert bei Kaufoptionen (Calls) zwischen 0 und 1, bei Verkaufsoptionen (Puts) zwischen 0 und -1. Eine Kaufoption mit einem Delta von 0,5 steigt bei einem Anstieg der zugrundeliegenden Aktie von 1 CHF um 0,5 CHF.